MACD Derinlemesine İnceleme ve Yorumlama

Önceki derslerimizde temel indikatörlere yüzeysel bir giriş yapmıştık. Artık yapacağımız trade işlemlerinde uzmanlaşmaya başlamamızın zamanı geldi. İyi trade yapabilmek için en önemli indikatörlerden biri de MACD indikatörüdür.

Yalnız sizi uyarmam gereken çok önemli bir mevzu var. Bu eğitimi devan ettirirken mutlaka en iyi şekilde öğrendiğinizden, onlarca sanal ortamlarda deneme yaptıktan sonra kararlarınızı almaya başlamalısınız. 

Bu işin en önemli parçası kendine güvendir. Kendine güvende ancak doğru, sağlam ve geçerli bilgilerle olur. Bu gerçekleri unutmamanız gerekir. Aldığınız kararlarla çok karlı sonuçlarla karşılaşabileceğiniz gibi, büyük ticari kayıplara da uğrayabilirsiniz.

Aracı kurumların mobil yada internet bankacılığı uygulamalarından bu temel indikatörleri inceleyip sanal parayla deneme yanılma uygulamaları yapabilirsiniz.

Hepinize hayırlı ve karlı bol kazançlar dileyerek MACD konumuza başlayalım.

Hareketli ortalama yakınsama/ıraksama göstergesi, finansal piyasalardaki alım satım fırsatlarını belirlemek için kullanılabilir. Kullanılması uzmanlık gerektirir. Lütfen iyi bir trader olacak sizler konuyu defalarca inceleyerek öğrenmeye çalışın. Aşağıda üç yaygın MACD stratejisi sunuyoruz.

Öncelikle ilk olarak aklımıza gelen soruyu soralım.

MACD nedir?

Hareketli ortalama yakınsama/dönüşüm (MACD), teknik analiz için en yaygın kullanılan göstergelerden biridir. Trend izleyen bir momentum göstergesidir, yani bir trendin yukarı mı yoksa aşağı mı hareket edeceğini belirlemek için bir varlığın momentumuna bakarsınız. Böyle bir gösterge alım satım sinyallerini görüntülemek ve alım satım fırsatlarını belirlemek  ve değerlendirmek için kullanılabilir.

MACD nasıl çalışır?

MACD göstergesi üç bileşenden oluşur: iki hareketli ortalama ve bir histogram.

Göstergedeki iki çizgi başlangıçta basit hareketli ortalamalar gibi görünür. Aslında bunlar katmanlı üstel hareketli ortalamalardır. Daha yavaş olan ana çizgi MACD çizgisidir ve daha hızlı olan çizgi sinyal çizgisidir.

Her iki hareketli ortalama birbirine doğru hareket ettiğinde birbirlerine yaklaştıklarında  “yakınsak”, birbirinden uzaklaştıklarında ise “ıraksak” olarak kabul edilir. İki çizgi arasındaki mesafe histogramda gösterilir. MACD sıfır çizgisinin üzerinde olduğunda, bu bir yükseliş trendini temsil eder, tersi durumda yani sıfır çizgisinin altında olduğunda, gösterge bir düşüş trendini teyit eder.

Piyasa fiyatı yükseliş eğilimi gösterirse, yani daha yüksek en yüksek ve en düşük seviyelere ulaşırsa ve önemli direnç seviyelerini aşarsa, trader olarak siz uzun pozisyonlar açabilir. Öte yandan, varlık düşüş trendindeyse, traderlar kısa pozisyonlar açılacaktır. Düşüş trendi, daha düşük en yüksek ve en düşük seviyeler ve destek seviyelerinin kırılmasıyla karakterize edilir.

Üç Yaygın MACD Alış Satış  Stratejisi

Piyasadaki ticaret fırsatlarını bulmak için bir dizi MACD stratejisi kullanılabilir. En popüler üç strateji şunlardır:

1. çapraz geçişler

2. histogram ters çevirmeleri

3. sıfır haç

Çapraz Geçişler

MACD çizgisi ve sinyal çizgisi, stokastik osilatöre benzer bir şekilde kullanılabilir ve iki çizgi arasındaki geçiş, alım ve satım sinyallerini gösterir. Çoğu çaprazlama stratejisinde olduğu gibi, daha kısa vadeli, daha reaktif çizgi – bu durumda MACD çizgisi – daha yavaş çizginin, yani sinyal çizgisinin üzerine çıktığında bir satın alma sinyali oluşur. Buna karşılık, MACD çizgisi aşağıdaki sinyal çizgisini geçtiğinde bir satış sinyali vardır.

Çaprazlama stratejisi gecikmeli olduğu için, bir pozisyon açmadan önce bir fiyat hareketi beklentisine dayanır. MACD’nin daha zayıf piyasa eğilimlerinde karşılaştığı temel sorun, fiyatın sinyal üretimi sırasında bir tersine dönüş noktasına ulaşabilmesidir. Bu durum daha sonra “yanlış sinyal” teşkil edecektir. Bir sinyali doğrulamak için fiyat hareketlerini kullanan stratejilerin genellikle çok daha güvenilir olduğu unutulmamalıdır.

Aşağıdaki grafik standart çaprazlama stratejisini vurgulamaktadır. Kârlı giriş noktaları yeşil dikey bir çizgi ile vurgulanır. Yanlış sinyaller ise kırmızı çizgilerle gösterilir.

Histogram inversiyonları

Histogram muhtemelen MACD’nin en kullanışlı kısmıdır. Çubuklar MACD ve sinyal çizgileri arasındaki mesafeyi gösterir. Piyasa fiyatı bir yönde çok güçlü bir şekilde hareket ettiğinde, histogramın yüksekliği artar. Öte yandan, histogramın yüksekliği azalırsa, bu piyasanın daha yavaş hareket ettiğinin bir işaretidir.

Yani, histogramdaki çubuklar sıfırdan uzaklaştıkça, hareketli ortalamanın iki çizgisi birbirinden uzaklaşır. İlk genişleme aşaması sona erdiğinde, yay şeklinde bir eğri ortaya çıkabilir. Bu, hareketli ortalamaların tekrar daraldığına dair bir sinyaldir ve bu da mevcut bir geçişin erken bir işareti olabilir.

Bu, yukarıda bahsedilen takip eden çaprazlama stratejisinin aksine, koşulların erken tespiti etrafında dönen bir stratejidir. Histogramın tersine çevrilmesi, pozisyonların yerleştirilmesi için temel olarak bilinen eğilimlerin kullanılmasına dayanır, bu da bu stratejinin uygulanmasının gerçek piyasa hareketi gerçekleşmeden önce uygulanabileceği anlamına gelir.

Aşağıdaki grafik, MACD histogramının bir ticaret aracı olarak potansiyel kullanımlarını vurgulamaktadır. Histogramda iki zıt trend hareketi beklemek, böyle bir hareketin tersinden ziyade tek seferlik olma olasılığını azaltır. Aracı trend yönünde kullanırsanız, aşağıdaki grafik üç karlı işlem ve bir kaybeden işlem gösterecektir. Yatırımcılar bu aracı bir işlemden çıkmak için de kullanabilir. MACD ters yönde hareket eder etmez pozisyon kapatılır.

Sıfır  Noktasından Geçişler :

Sıfır çapraz stratejisi, üstel hareketli ortalamanın sıfır çizgisinden geçmesine dayanır. MACD sıfır çizgisini aşağıdan geçerse, bu yeni bir yükseliş eğilimine işaret edebilir. MACD sıfır çizgisini yukarıdan aşağıya doğru geçerse, bu yeni bir düşüş trendinin başlayabileceğinin sinyalidir.

Bu genellikle üç sinyalden en yavaşı olarak kabul edilir, bu nedenle yalnızca daha az sinyal değil, aynı zamanda daha az yanlış geri dönüş de görürsünüz. MACD sıfır çizgisinin üzerine çıktığında, strateji kısa bir pozisyon satın almak veya kapatmaktır. Tersine, MACD sıfır çizgisinin altından geçerse, uzun bir pozisyonu kapatmalısınız.

Bu yöntemi yalnızca çok dikkatli kullanmalısınız, çünkü gecikmeli yapı, sinyallerin hızlı, değişken piyasalarda çok geç tespit edilebilmesini sağlar. Bununla birlikte, yöntem uzun salınımlı hareketlerde geri dönüş sinyallerini göstermek için mükemmeldir.

Aşağıdaki grafik AUD/USD için geçmiş üç sinyali vurgulamaktadır ve gösterge dördüncü bir sinyal vermek üzeredir. Trader doğru noktada girmiş veya çıkmış olsaydı bu sinyallerin her biri kârlı olurdu. Ayrıca, çaprazlama yöntemi yerine sıfır çaprazlama yöntemi kullanılmış olsaydı çok sayıda yanlış sinyal önlenebilirdi.

Sıfır çapraz stratejisini kullanırken, piyasadan ne zaman çıkacağınızı veya bir stop yerleştireceğinizi anlamanız çok önemlidir. Aşağıdaki örnekte, piyasa trend çizgilerinde ticaretten çıkmak için en uygun zamanı işaret eden birkaç kırılma göstermektedir. Alternatif olarak, bir trader işlemi kapatmak için önceki düşük dalgalanmanın (yükseliş trendi) altındaeya önceki yüksek dalgalanmanın (düşüş trendi) üzerinde bir kırılma kullanabilir.

Aralık Ticareti Nasıl Çalışır?

Öncelikle ticaret yapmak istediğiniz aralığı belirlemeniz gerekir. Normalde, bir fiyatın bir destek alanından en az iki kez toparlanması ve ayrıca direnç bölgesinden en az iki kez çıkması gerekir. Aksi takdirde, fiyat sadece yükseliş trendi sırasında yeni bir yüksek düşük ve yeni bir yüksek yüksek veya düşüş trendi sırasında yeni bir düşük yüksek ve düşük bir düşük temsil eder.

Aşağıdaki grafikte bir işlem aralığı görebilirsiniz. Bu, açıkça tanımlanmış iki destek ve direnç seviyesi arasında yatay bir fiyat hareketi ile ifade edilir:

Düz çizgi işlem aralığını temsil eder ve tradera giriş noktaları olarak kullanabileceği destek ve direnç alanları ile kayıpları durdurma ve limit emirleri için aralıklar sağlar.

Aralık belirlendikten sonra, trader bu aralıktan kar elde etmek için pozisyonlarını açar. Pozisyonlar manuel olarak, destek bölgesinden alım yaparak ya da direnç bölgesinden satış yaparak açılabilir. Ayrıca, piyasa direnç veya destek alanlarına ulaştığında ilgili yönde limit emirleri kullanılarak da pozisyonlar açılabilir.

Aralıklarla işlem yaparken stop loss kullanın

Genel olarak ticarette olduğu gibi burada da aynı durum geçerlidir: Doğru risk yönetimi esastır. Aralık ticaretinin ilkesi, fiyatların bir destek alanına ve direnç alanlarına ulaşması gerektiğidir. Bu nedenle, fiyatlar bu aralıkları tam olarak takip etmeyecektir. Ticaret aralıkları çok sayıda trader için yüksek bir çekiciliğe sahiptir. Bu da daha fazla oynaklığa yol açmaktadır. Bu nedenle fiyatlar bu noktalar etrafında dalgalanabilir, bu nedenle ihtiyatlı yatırımcılar %2 kuralına uymak için pozisyon büyüklüğünü azaltırken bu kilit noktalar etrafında daha geniş stoplar kullanır. Bu, her iki yöndeki şiddetli dalgalanmaları traderların başarılı işlemler olabilecek pozisyonlardan çıkmalarına neden olabilen “kamçı” hareketlerini önlemek içindir.

Ticaret aralığının tüm genişliğine ve durakları yerleştirirken dikkate alınması gereken aralığa bakmak çok önemlidir. Aralık çok darsa, gerekli mesafedeki stoplar, işlem yapmak için cazip bir neden sağlamak üzere risk lehine en az 2:1 olması gereken gerekli risk-ödül oranını sağlayamayabilir.

Aralık ticaretinde göstergeleri kullanın

Bir aralıkta işlem yapmak için yalnızca destek ve direnç seviyeleri gereklidir, ancak diğer göstergeler de kullanılabilir. Göreceli Güç Endeksi, Stokastik veya Emtia Kanal Endeksi (CCI) gibi teknik göstergeler, genellikle bir işlem aralığının üst ve alt kenarlarındaki fiyat hareketlerine eşlik eden aşırı alım veya aşırı satım koşullarını doğrulamak için kullanılabilir.

Aşağıdaki grafik, CCI’ın aralık ticaretinde başarılı bir şekilde kullanıldığını göstermektedir:

Bir aralık kırılmasından nasıl kar elde edilir

Elbette her işlem aralığı sonsuza kadar sürmez. Fiyatlar yukarı ya da aşağı yönde kırıldığında, işlem aralığının sonuna işaret edilir. O zaman bir trader ya başka bir pazar arama ya da aralığın kırılmasıyla yüzleşme ve bu yeni trendde nerede avantaj sağlayabileceğini görme seçeneğine sahiptir.

Ayrıca ticaretini yapmadan önce bir trend kırılmasını bekleyebilir. Bu şekilde piyasayı “kovalamaktan” kaçınır. İşlemini yaptıktan sonra bir kırılmadan kar etmek için, satın almak veya satmak için limit emirleri kullanabilir.

Bir trader bir kopuştan kâr etmek istiyorsa, bir kopuşun devam edip etmediğini belirlemek için başka göstergeler kullanılabilir. İster negatif ister pozitif olsun, bir kırılma anında hacimdeki keskin artış, fiyat hareketindeki değişimin devam edeceğini gösterir.

Elbette, bir kırılmanın “yanlış” olma ve fiyatın önceki aralığa geri dönme olasılığı her zaman vardır. Piyasalardaki tüm unsurlar gibi: Kristal bir kürenin yardımı olmadan, bir kırılmanın ne zaman tutarlı kalacağını veya tersine dönmeyeceğini önceden bilmek imkansızdır. Kayıpları durdurmanın bu kadar önemli olmasının nedeni budur.

Aralık ticaretinin özeti

Aralık ticareti çok faydalı olabilir. Başlangıçta da belirtildiği gibi, çoğu piyasa tutarlı bir eğilim göstermez. Aslında, trendler çok nadirdir. Aralık ticareti, yatırımcıların yeni trendler ortaya çıkmadan bu piyasalardan faydalanmasına olanak tanır. Bir aralığın tam olarak ne zaman başlayacağını veya biteceğini tahmin etmek imkansızdır, bu nedenle traderlar tahmin etmemeli, bunun yerine aralık oluşana kadar beklemelidir.